保險代理人經紀人公證人考試－財產保險經紀人（115年普通考試）｜第 111 題
財產風險管理概要
- 條件尾端期望值（Conditional Tail Expectation）
- 風險值（Value at Risk）
- 標準差（Standard Deviation）
- 信賴區間（Confidence Interval）
提示
在給定時間與信賴水準下，市場不利變動造成的預期最大損失之專有名詞。
正確答案
正解：B
詳解
A. 條件尾端期望值（CTE）衡量超過VaR後之平均損失，非本題定義。
B. 正確。風險值（Value at Risk, VaR）指特定期間與信賴水準下，因市場不利變動造成之預期最大損失。
C. 標準差衡量離散程度，非預期最大損失。
D. 信賴區間為統計推論之區間估計，非風險衡量指標。
